期货套利策略一定要学会这三种，熟知期货套利策略助你赚大钱

相信套利策略的投资者会相信这两种相关的商品，而且价格应该是相关的。由于它们是相关的，这两个品种的价格之间的比率或差异应该收敛到一个基本稳定的值。基于此，大数据计算的价值可以指导未来的交易行为，像最基础的道琼斯股指期货是什么，多了解你投资期货有帮助。

套利是一种金融工具，也是CTA期货交易策略。根据所选择的不同期货合约，期货价差套利可分为跨时间套利、跨品种套利和跨市场套利

1、跨期的套利

跨期套利是指在同一个市场上，在不同的交割月份同时买入和卖出同一期货品种的期货合约，以便在有利的时机同时对冲和清算这些期货合约。跨期套利与现货市场价格无关，只与期货可能的溢价和折价有关。例如，大豆在1月、3月、5月、7月、9月和11月有6个合约，而其中的主要合约是1月、5月和9月。对投资者来说，它们都是大豆，价格趋势应该是一样的。事实上，不同合约的价格趋势仍显示短期不一致。当投资者发现两个合约的价格有差异时，他们会下订单，清空一个合约，同时买入另一个合约，等待价格收敛到合理水平，同时平仓。在实践中，根据套利者在不同合约月份对近月合约和远月合约的不同买卖方向，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利。

2.跨品种的套利

投资目标有两个以上的品种。例如，黄金和白银都具有货币属性，它们的趋势有很大的相关性。

跨品种套利是指利用两种或三种不同但相互关联的商品之间的期货合约的价差进行套利，即在某个交割日期同时买入或卖出相互关联的商品期货合约，以便在有利时机同时对冲和平仓这些合约。跨期品种套利可分为两种情况：相关商品之间的套利和原材料与成品之间的套利。

3.套利利用跨市场

跨市场套利，也称市场间套利，是指在一个交易所的某个交割月买入或卖出一个商品合约，而在另一个交易所的同一个交割月卖出或买入同一个商品合约，以对冲两个交易所同时持有的合约，在有利的时间获利。

在中国金融市场，金融产品只能在一个交易所上市交易。因此，除了交易所交易基金，很少有品种可以做跨市场套利。然而，这并不意味着在国际市场上，中国金融市场没有交易对象。例如，黄金可以在前期交易，纽约证券交易所也可以交易黄金，后者也是黄金。价格趋势也应该是相关的。此外，上交所和深交所的一些公司也在香港上市，因此仍有跨市场套利的空间。

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此外，许多交易所在期货交易相同或相似的商品，如芝加哥期货证券交易所、大连商品交易所、东京谷物交易所、玉米，大豆期货合约交易所、金属交易所和商品交易所都进行铜和铝等商品的交易。一般来说，这些品种的价格在交易所之间会有稳定的差异。一旦这种稳定的价差出现偏差，交易员就可以通过买入价格相对较低的合约和卖出价格相对较高的合约，在两个市场之间进行套利，以期在两市市场的价差恢复正常时平仓并获利。

关键词： 期货 套利策略